A obra apresenta fundamentos do método dos momentos generalizados (GMM) aplicados à estimação de modelos econométricos, com foco em momentos empíricos e condições de identificação.

Modelos de regressão e problemas de endogeneidade são tratados por meio de critérios de momento e propriedades assintóticas dos estimadores; há exposição sobre inferência e construção de testes estatísticos.

Exemplos de aplicação e discussões sobre seleção de instrumentos e matrizes de ponderação ajudam a conectar a teoria do GMM a exercícios práticos de estimação e verificação de hipóteses.