Modelos de espaço de estados com mudança de regime tratam de sistemas em que parâmetros variam entre regimes, com foco em estimativa e inferência para séries temporais econômicas.

Formulações matemáticas expõem filtros de Kalman adaptados a múltiplos regimes e descrevem métodos numéricos para implementação prática.

Aplicações a dados macroeconômicos e financeiros ilustram a detecção de mudanças estruturais e a previsão; a análise inclui exemplos computacionais e referências a rotinas de estimação.