Inferência por simulação aplicada à econometria reúne métodos para estimar modelos com estruturas não lineares e com dependência temporal.

Métodos como o bootstrap, simulação de Monte Carlo e técnicas de estimação indireta são explorados com exemplos de implementação computacional. A análise inclui avaliação de desempenho e comparação entre estimadores sob diferentes cenários.

Roberto Mariano oferece orientação sobre aplicação prática e interpretação de resultados para pesquisas empíricas em econometria.