Monte Carlo Methods in Financial Engineering apresenta técnicas de simulação Monte Carlo aplicadas à precificação de opções e à avaliação de risco em mercados financeiros.

O texto detalha estimadores, estratégias de redução de variância e algoritmos para simular modelos de difusão e outros processos estocásticos usados na valoração de derivativos.

Aplicações práticas incluem precificação de opções exóticas e cálculo de medidas de risco, com exemplos que permitem comparar desempenho e precisão de métodos numéricos.