Liquidez de mercado é tratada sob perspectivas teóricas e empíricas, com foco em medidas aplicáveis a ações e títulos. O texto discute volume, spreads e impacto de preço e sua relação com custos de transação.

Modelos microestruturais relacionam comportamento dos agentes e dinâmica de preços durante negociações. Inclui exemplos sobre ordens limitadas, formadores de mercado e liquidez em períodos de tensão.

Leitura útil para profissionais de finanças, operadores e estudantes que buscam compreensão aplicada da liquidez. Oferece ferramentas conceituais para avaliação de mercados e suporte ao desenho de políticas de negociação.