Introduz conceitos fundamentais da econometria bayesiana, com ênfase em distribuições a priori, verossimilhança e inferência probabilística para modelos econômicos.

Capítulos mostram métodos computacionais como MCMC e simulação para estimar modelos de séries temporais e regressão bayesiana. A análise inclui exemplos aplicados a séries temporais e avaliação de políticas.

Material é adequado para cursos de econometria avançada e para profissionais que integram inferência bayesiana em pesquisas empíricas. Textos e exercícios oferecem prática com modelos hierárquicos e estimação Bayesiana.