No contexto de modelos dinâmicos, aborda a formação de preços de ativos a partir de preferências intertemporais, processos de consumo e choques macroeconômicos.

Modelos de equilíbrio intertemporal são usados para relacionar retornos de ativos a estados de natureza, com tratamento de expectativas racionais e mecanismos de risco na economia; inclui formulações em tempo discreto e contínuo para exercícios teóricos.

Conceitos matemáticos e ferramentas econométricas são apresentados para suportar aplicações em finanças e macroeconomia, com exemplos que conectam teoria e implicações para precificação de ativos.