Modelos de precificação de ativos e de derivativos são desenvolvidos a partir de cálculo estocástico e de processos de difusão, com foco em conceitos matemáticos centrais.

O texto apresenta ferramentas como equações diferenciais estocásticas e martingales aplicadas ao mercado financeiro, com demonstrações formais de resultados essenciais.

Inclui exemplos de aplicações a derivativos e gestão de risco, relacionando teoria probabilística a problemas quantitativos do mercado.