Tratando de processos estocásticos, o texto aborda conceitos de probabilidade e processos de Markov com exemplos que introduzem o cálculo de Itô e equações diferenciais estocásticas.

Capítulos dedicados à equação de Fokker-Planck e às suas extensões em várias dimensões exploram aproximações para ruído pequeno e limites de ruído branco, incluindo discussão sobre processos de Lévy.

Inclui também métodos para equações mestras e processos de salto, representação de Poisson e técnicas de simulação de equações estocásticas com aplicações práticas em sistemas espaciais e financeiras.