Optimização de carteiras e gestão de risco são tratados por meio de conceitos de teoria da otimização convexa e medidas de risco aplicáveis em finanças quantitativas.

Modelos de programação linear e não linear aparecem com foco em formulações práticas para problemas de alocação de capital; a obra inclui análise de restrições e critérios de desempenho.

Técnicas numéricas e algoritmos de otimização são abordados com exemplos de implementação e aplicações em decisões de investimento e finanças corporativas.