Este livro introduz conceitos e ferramentas da física estatística aplicados à análise de séries temporais e mercados financeiros. Aborda medidas de correlação, distribuição de retornos e dinâmica de volatilidade.

O foco inclui modelos de muitos corpos e métodos de simulação usados para entender interações entre agentes econômicos. Contém descrição de abordagens quantitativas úteis para pesquisa e ensino em econofísica.

Destinado a pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissionais interessados em métodos quantitativos para economia. Pode ser usado como material de apoio em cursos que cruzam física, matemática e finanças.