Monte Carlo centra-se em técnicas computacionais para inferência estatística, com tratamento de cadeias de Markov, amostragem por importância e métodos sequenciais.

A edição atual incorpora cinco capítulos novos que abordam desenvolvimentos recentes em algoritmos e diagnósticos de convergência para simulação estocástica.

Exemplos numéricos e estudos de caso ilustram aplicações práticas em estimação e previsão, incluindo comparações entre diferentes esquemas de amostragem.