Processos estocásticos em tempo contínuo e discreto são tratados com foco em séries temporais e análise de propriedades de dependência.

O autor descreve métodos para estimação de parâmetros, procedimentos de teste e modelagem de ruído aplicáveis a dados temporais.

O conteúdo inclui exemplos práticos sobre cadeias de Markov, modelos de ruído e aplicações numéricas que ilustram técnicas de inferência.