O cálculo estocástico é apresentado com foco em integrais de Itô, movimento browniano e equações diferenciais estocásticas aplicadas a modelos de preços. Os conceitos são ilustrados por exemplos clássicos de precificação de opções e modelagem de risco.

A abordagem privilegia martingales e técnicas probabilísticas para derivar resultados fundamentais de modelos financeiros. Há análise das hipóteses e consequências para mecanismos de precificação em mercados arbitrage-free.

Conteúdo voltado à compreensão matemática dos modelos clássicos de finanças, incluindo aplicações a derivados e estratégias de hedge. Textos e demonstrações enfatizam raciocínio probabilístico e ferramentas computacionais associadas.