Foca em procedimentos para detectar falhas em modelos econométricos por meio de testes para autocorrelação, heterocedasticidade e especificação funcional.

Apresenta exemplos aplicados a regressões e séries temporais, com discussões sobre estatísticas de teste e condições de validade dos procedimentos.

Inclui orientações para interpretação dos resultados e sugestões sobre como ajustar modelos após a identificação de problemas de especificação.