Modelos econométricos são apresentados com foco no funcionamento prático de especificação e identificação de parâmetros; o texto trata de como interpretar coeficientes em contextos empíricos.

Discussões sobre técnicas de estimação e procedimentos de teste abordam problemas comuns em séries temporais e dados em corte transversal; há atenção a pressupostos e suas implicações para inferência.

Inclui exemplos numéricos e aplicações a modelos dinâmicos, mostrando passos para implementação e interpretação dos resultados em estudos aplicados.