Cálculo estocástico é apresentado com foco em movimentos brownianos e em fórmulas como o lema de Itô, oferecendo base matemática para operações com processos aleatórios.

Modelos de precificação de derivativos são examinados a partir de mudanças de medida e conceitos de hedging, com atenção às hipóteses que sustentam as fórmulas de valor justo.

Exemplos numéricos e aplicações financeiras ilustram técnicas práticas para avaliação e gestão de risco, incluindo exercícios que conectam teoria e cálculos usados em finanças.