Modelos de curva de juros são explorados com foco na integração entre fatores macroeconômicos e prémios de risco, incluindo implicações para políticas monetárias e choques macroeconômicos.

O texto apresenta abordagens econométricas e estruturais para estimar a term structure, cobrindo modelos de fatores, variâncias estocásticas e a incorporação de expectativas macroeconômicas.

Aplicações empíricas e exemplos de calibração mostram como diferentes especificações impactam previsões de taxas de juro e avaliação de ativos de renda fixa.